Negociação quantitativa

Investimentos quantitativos e idéias comerciais, pesquisas e análises.
Quinta-feira, 25 de outubro de 2012.
Uma estratégia de ETF alavancada.
Agora, para alguns anúncios de serviço público:
39 comentários:
Pensamento muito interessante. você tem um exemplo de ticker para este tipo de fundos?
Minha única reserva é que esses ETF quantos podem não ter um VPL suficientemente grande para gerar impulso.
Obrigado pelo link, Oddmund.
Oi! Quero começar a estudar algo comercial. Como posso começar? Tenho 7 anos de expiração em futuros / mercados de divisas e ações. Obrigado!
Você pode ler o meu livro Quantitative Trading como um começo!
Hoje comece. Meu inglês não é bom, mas eu tento. Obrigado por escrever isso.
Eu acho que você pode ter mal interpretado os resultados. Parece que esta estratégia retornou mais de 100% ao longo do período estudado e não por ano.
Eu calculo & gt; 100% com base na Tabela 13. Ele afirmou que o retorno diário médio para a estratégia de Preço-20 é 0,0048, o que se traduz em 121% anualizado.
Anterior Anon novamente,
Retornos agradáveis, mas como mencionado acima, praticamente todos os retornos ocorrem em 08-09. Os retornos acumulados parecem muito semelhantes às estratégias diárias de reversão média, onde você gera dinheiro em períodos de extrema volatilidade de mkt. Pode ser bom ter esse tipo de estratégias no seu portfólio. Isto é, Se o volume atingir um certo nível, você coloca um peso positivo nisso.
Bom ponto - obrigado!
Grandes idéias, Ernie. Estive estudando essa tendência por meses agora. Sua postagem ficou muito mais clara agora.
Os acadêmicos vão destruir todos os comerciantes de uma única linha que podem encontrar para agitar a publicação de um artigo. Que desperdício de mente.
Na verdade, os acadêmicos normalmente apenas publicam estratégias que já são bem conhecidas entre os comerciantes institucionais. Então, eu diria que é um benefício líquido para os comerciantes de varejo. Nosso trabalho como comerciantes é encontrar variações dessas estratégias que ainda são lucrativas.
Eu sei que este post é meio fora do lugar, mas eu pensei que um de vocês poderia me ajudar com suas sugestões. Eu estou procurando uma fonte onde eu poderia puxar dados de mercado e amp; dados históricos para ações, futuros, opções, juntamente com dados de dividendos para ações.
Eu estou procurando as maneiras mais baratas e estou bem com dados atrasados ​​até alguns minutos quando se trata de tempo real.
Os ganhos oferecem dados de dividendos. csidata e Kibot oferecem dados históricos divididos / divididos com preços razoáveis.
Seu corretor deve fornecer dados em tempo real ou ligeiramente atrasados ​​a um custo muito baixo.
Obrigado pelo post e site de alta qualidade. Desculpe se perdi algo óbvio, mas é suposto comprar o índice sem alavancagem quando ele se move 2% ou o alavancado [eu suponho que quando o índice desalavancado se move 2%]?
Sim, o 2% é o movimento para o índice desalavancado.
Obrigado pelo esclarecimento Ernie.
Eu terminei de ler seu livro. Obrigado por isso! Qual livro você aconselha a ler ao lado de desenvolver?
Você pode ler qualquer um dos Larry Connors & # 39; livros na minha lista recomendada.
Tenho uma experiência limitada na negociação de opções de ações no IB.
Você poderia usar ordens limitadas? Caso contrário, você terá que observar os spreads de oferta-percurso médio dessas opções.
Acho que os fóruns de negociação ou grupos de discussão são interessantes.
As estratégias de base que este e outros fóruns de negociação discutem são bem conhecidas tanto para comerciantes profissionais quanto para pesquisadores acadêmicos. A parte verdadeiramente criativa e proprietária é o detalhe da implementação e as variações do esquema básico.
1) ou você é um idiota que acredita em seu modelo totalmente.
2) muito burro para melhorar.
A estrutura da taxa típica é de 2% do NAV + 20% dos lucros.
. O ETF alavancado (especialmente os de alavancagem tripla) não são adequados para propriedades de longo prazo.
Além do erro de rastreamento, também estamos preocupados com o fato de que a alavancagem de 3x é maior do que o ótimo Kelly.
Eu acho todos os seus comentários extremamente fascinantes, então agradeço por participar. A minha pergunta é sobre o investimento a longo prazo versus curto em 3RS alavancados, como a UDOW. Eu obtenho as matemáticas sobre a composição, mas se eu segurar a UDOW desde o início, meu retorno à data seria enorme. Poderia ser que um deve ser um comprador de curto prazo ou um investidor de muito longo prazo com produtos longos?
Só porque a taxa de crescimento de longo prazo de um produto com alavanca de 3x é inferior a 3x, a taxa de crescimento a longo prazo de um produto 1x não significa que ele não pode fornecer um retorno alto!
Você possui outras estratégias de Algo ETF que posso testar? Além disso, existe também uma versão atualizada desta estratégia? Eu estou lendo seus dois livros e trabalhando na criação de ETF algos e quero recuperar o que você tem até um ponto de partida / salto. Obrigado.
Você possui uma versão atualizada desta estratégia da ETF? Além disso, você possui outras estratégias da ETF que posso analisar? Eu estou lendo seus dois livros e quero usar suas estratégias ETF como ponto de partida e para análise de backtesting. Obrigado.
Você obviamente pode tentar a mesma estratégia em diferentes ETFs e diferentes limites e limites de entrada.

Como fazer um dia usando ETFs com alavancagem.
Os ETF alavancados são fundos negociados em bolsa que usam uma combinação de derivados e instrumentos de dívida para dobrar ou triplicar o movimento de um ativo ou índice subjacente que ele rastreia. Devido à sua natureza alavancada, esses fundos são incrivelmente voláteis e arriscados. Os ETFs com alavancos cresceram em popularidade com a multidão do dia comercial, porque os fundos podem gerar retornos muito rapidamente (desde que, claro, que o comerciante esteja no lado direito do comércio). Neste artigo, analisaremos alguns dos ETF alavancados mais populares no mercado e discutiremos estratégias para minimizar perdas ao usar esses ETFs. Esteja ciente de que, enquanto todas as negociações trazem riscos, os negócios alavancados são muito mais arriscados. Esses fundos só devem ser abordados por um comerciante experiente com estômago para lidar com perdas. (Veja também: Dissecção Leveraged ETF Returns.)
Conheça seus componentes.
Antes de tudo, antes de negociar esses instrumentos voláteis, você deve estar ciente do que eles seguem. Com duas a três vezes o potencial de movimentos para cima e para baixo, mesmo um ligeiro erro de cálculo em suas propriedades subjacentes pode causar estragos em um comércio de outra forma vencedor. Abaixo estão alguns dos ETF alavancados mais populares no mercado e os ativos ou ativos que eles rastreiam.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x Shares.
NYSE Arca GoldMiners Index.
VelocityShares 3x de petróleo bruto longo / curto.
Front-month WTI Crude Futures.
Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x Shares.
Índice Russell 2000 (small caps)
ProShares UltraPro S & amp; P 500 / UltraPro Short S & amp; P 500.
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ.
Direxion Daily S & amp; P Biotech Bull / Bear 3x.
S & amp; P Biotechnology Select Industry Index.
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x.
MSCI Emerging Markets Index.
Compreenda os Fatores Fundamentais.
Mesmo se você planeja fechar suas posições no final do dia de negociação, seria sábio obter uma breve compreensão dos fatores fundamentais que podem afetar esses ETFs. Embora a análise técnica provavelmente seja a principal ferramenta em seu arsenal, fatores fundamentais de todo o mundo, especialmente eventos que acontecem durante a noite, podem ditar a direção da tendência na manhã seguinte. Abaixo, vamos discutir os fatores fundamentais que podem afetar alguns dos ETFs alavancados mais populares.
Mineradores de ouro 3x.
O Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares (NUGT) e as ações do Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x (DUST) acompanham o índice de mineração de ouro da Arca de Nova York (NYSE), que é afetado por eventos geopolíticos, desastres naturais, flutuações no dólar americano e anúncios sobre a política monetária dos EUA. Os principais comunicados de informações a serem observados ao negociar estes dois são as declarações da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que são divulgadas cerca de três semanas após cada oito reuniões semanais do Comitê e relatórios econômicos mensais que podem potencialmente impactar a política monetária, como o Índice de Preços no Consumidor (IPC), o Relatório de Situação do Empregado e os relatórios de vendas no varejo. (Veja também: Indicadores econômicos para saber.)
Óleo Bruto Longo e Curto 3x.
O VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI) eo VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) acompanham o S & P GSCI Crude Oil Index. Como tal, são afetados pelos movimentos nos preços do petróleo devido a eventos geopolíticos e à oferta e demanda norte-americana. Os principais lançamentos de informações para rastrear são o "Weekly Statistical Bulletin" do American Petroleum Institute, todas as terças-feiras e o relatório da Administração de Informações Energéticas, "This Week in Petroleum", todas as quartas-feiras sobre os estoques dos EUA. Outra liberação de informação importante é a contagem da plataforma Baker Hughes, publicada todas as sextas-feiras no horário central do meio-dia. (Veja também: Compreendendo Óleos de Referência: Brent Blend, WTI e Dubai e Destaque Futuros de Petróleo e Gás.)
Caps grandes e pequenos 3x.
As ações Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares UltraPro S e P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S e P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) e O UltraPro Short QQQ (SQQQ) são todos rastreadores dos principais índices de referência dos EUA. Como tal, são suscetíveis a muitos fatores macroeconômicos que afetam os mercados de capitais dos EUA. Estes podem incluir o seguinte:
Eventos geopolíticos Volatilidade nos mercados de ações internacionais (mais recentemente, isso vem da China) Relatórios econômicos e anúncios da Reserva Federal (ver discussão acima sobre o ouro) Relatórios de ganhos das principais empresas de blue chip Volatilidade nos mercados de títulos e futuros.
S & amp; P Biotech 3x.
O Direxion Daily S & amp; P Biotech Bull (LABU) e Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD) acompanham o índice NYSE Arca Biotech e são suscetíveis aos mesmos fluxos e fluxos dos mercados de capitais americanos (ver acima). No entanto, à medida que se concentram no setor de biotecnologia, mantenha-se atento aos resultados dos ensaios clínicos de US Food and Drug Administration, fusões e aquisições de empresas de biotecnologia e relatórios de ganhos das empresas de biotecnologia de grandes nomes. Entre eles, Gilead Sciences Inc. (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), a Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) e Biogen Inc. (BIIB).
Mercados emergentes 3x.
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) e Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) procuram reproduzir três vezes o movimento do MSCI Emerging Markets Index. Embora um guia sobre negociação, o MSCI Benchmark poderia preencher um livro, fique atento às mudanças noturnas nas commodities, mercados asiáticos e europeus, mercados cambiais e notícias econômicas que saem dos componentes do índice (a desaceleração da economia chinesa e a A desvalorização recente do yuan é um excelente exemplo), pois esses fatores podem direcionar fortemente a direção do próximo dia de negociação. (Veja também: Yuan chinês: uma análise de grau 360 e como um dólar americano forte pode prejudicar mercados emergentes.)
Dicas para entrar e sair de negócios.
Ao contrário da maioria dos guias de negociação, este não apresentará estratégias de análise técnica devido à sua natureza subjetiva e posterior ao fato. Assumirei que o leitor já construiu uma familiaridade com os princípios básicos da análise técnica e pode adaptar essas técnicas aos ETFs alavancados por negociação. Aqui estão algumas dicas adicionais:
Definir Stop Losses. Devido à sua volatilidade, o comerciante é recomendado para escalar um comércio e adotar uma abordagem disciplinada para definir perdas de parada. Além disso, como as variações de 1% a 2% são bastante comuns nesses títulos, defina as perdas largas o suficiente para que você não fique parado antes de uma corrida maciça na direção de sua hipótese. Não segure ações durante a noite: não segure posições durante a noite porque eventos globais podem destruir seu comércio. Por exemplo, não é incomum ver o espaçamento ETN (DWTI) do VelocityShares 3x Inverse Crude Oil diminuído de 5 a 10% na manhã seguinte. Suas perdas não o protegerão em tais casos. Reduzir posições ou fechá-las completamente ao final do dia. Siga Paul Tudor Jones. O famoso gerente de fundos de hedge e o especialista em comércio, Paul Tudor Jones, tiveram esse conselho preso à parede do escritório, "LOSERS MEDERING LOSER". Enquanto a média é uma estratégia excelente para investidores de longo prazo e comerciantes de swing, com uma média de perda O comércio de um ETF 3x é como jogar seu dinheiro pela janela. Conheça as datas-chave. Toda semana ou mais, haverá um evento fundamental que pode afetar esses fundos. Por exemplo, os ETFs do petróleo tendem a trocar de lado nos minutos que antecederam os relatórios da Energy Information Administration e Baker Hughes. Dependendo da tendência geral, do sentimento do mercado e do relatório da semana anterior, alguns comerciantes gostam de fazer suas apostas no movimento pós-relatório. Se sua hipótese for comprovada corretamente, você pode fazer um grande retorno em um período de tempo muito curto enquanto arrisca pouco capital. Verifique a Tendência Geral. Finalmente, tenha em mente que, embora o dia da comercialização ocorra durante um período de tempo que mede em minutos, os movimentos do dia são indicativos da imagem maior. Use os gráficos diários, horários e 15-30 minutos para avaliar os níveis de suporte e resistência da negociação do dia anterior (semana). Geralmente, uma área de forte suporte e resistência que foi testada várias vezes pode revelar-se um ponto de entrada ou saída melhor do que um nível que aparece no decurso do dia. (Veja também: Noções básicas de análise técnica.)
The Bottom Line.
Folders Leveraged não são para os fracos de coração. Os comerciantes que podem suportar a volatilidade podem perceber grandes ganhos (ou perdas) em suas posições muito rapidamente. Dito isto, ao negociar esses instrumentos selvagens, certifique-se de verificar o ativo subjacente que eles rastreiam para que você possa ter um senso de direção que eles tomarão em cada dia de negociação. Além disso, os comerciantes que apostam nesses fundos devem ter uma estratégia adequada de gerenciamento de riscos no local e estarem prontos para fechar suas posições no final de cada dia de mercado.

Mercado de ações.
109 & # 32; пользователей находятся здесь.
МОДЕРАТОРЫ.
StockJock-e Fletch71011 Opções Expert bigbear0083 Content Manager Sirbinkai lykosen11 Fundamentos Expert AbsolutumDominatum WittilyFun о команде модераторов & raquo;
Bem-vindo ao Reddit,
a primeira página da internet.
e inscreva-se em uma das milhares de comunidades.
Это архивированный пост. Você está interessado em иолосовать или комментировать.
отправлено & # 32; 4 года назад & # 32; автор & # 32; [excluído]
Quer adicionar à discussão?
помощь правила сайта центр поддержки вики реддикет mod guidelines связаться с нами.
приложенияи инструменты Reddit para iPhone Reddit para o site móvel Android кнопки.
Использование данного сайта означает, что вы принимаете & # 32; пользовательского соглашения & # 32; и & # 32; Политика конфиденциальности. &cópia de; 2017 reddit инкорпорейтед. Все права защищены.
REDDIT e o logotipo ALIEN são marcas registradas da reddit inc.
& pi; Renderizado pelo PID 45281 em & # 32; app-191 & # 32; em 2017-12-21 07: 05: 16.802500 + 00: 00 executando o código de país a84abeb: UA.

Estratégias de negociação com alavancas
Negociar ações é uma tarefa assustadora e transformar os estoques comerciais de lucro é ainda mais difícil. Há literalmente milhares de livros e artigos sobre.
Day Trade, Swing Trade ou Invest in Leveraged ETFs?
No verdadeiro espírito do blog Tradingsim, abordaremos rapidamente a definição de ETFs alavancados, para que possamos mergulhar nos detalhes de você.
5 razões pelas quais não exagerar na cruz da morte.
A cruz da morte soa tão dramática. A cruz da morte é quando uma média móvel de curto prazo atravessa a desvantagem através de uma média móvel de longo prazo.
Como vender um estoque na resistência.
Por que vender em resistência é uma boa idéia O objetivo da negociação é ganhar dinheiro. Não é para pegar um passatempo caro, ou um lugar para apostar.
Como comprar um estoque no suporte.
Visão geral da compra de um estoque no suporte Comprar um estoque ou segurança no suporte é uma estratégia testada e testada que provou funcionar com sucesso sobre t.
Como calcular metas de preço de ponto e figura quando Swing Trading.
Posso honestamente atribuir o uso de gráficos de pontos e figuras como um dos pontos decisivos na minha carreira comercial. Mais cedo quando estudei as obras de.
Por que eu não mais me obscuro pelo mercado amplo.
Quais são os amplos indicadores de mercado? Indicadores de mercado amplos são indicadores de grandeza que tentam identificar a força subjacente do mercado. Ess.
Como identificar quando um estoque está começando a tendência.
Agora, no meu décimo quarto ano de negociação, se eu tivesse que reduzir um dos principais pontos de inflexão na minha capacidade de ganhar consistentemente, seria minha ab.
Como encontrar Stocks on the Rise.
Qual é a definição correta de ações que estão em ascensão? Este é um aumento de duas semanas ou dois anos? Mais importante, qual é a média p.
Stocks abaixo de 5 dólares - 12 razões para ficar longe.
alton-hill-jr. wistia / medias / yuxl3bmxzv? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 1. Você está pronto para a Volatilidade? Eu carinhosamente.
Um método simples para negociar o triângulo simétrico.
Para praticar o triângulo simétrico, o exemplo detalhado neste artigo, visite tradingsim. Triângulo Simétrico Definição Uma tria simétrica.
Como negociar Double Tops e Double Bottoms.
Hoje vamos falar sobre uma formação de gráfico muito comum. É um padrão de gráfico de reversão, que aparece no final das tendências. Se você notar um u.
Pyramiding - Leverage Trading Strategy.
O que é Pyramiding? Pyramiding é uma estratégia de negociação antiga em que um especulador acrescenta ao tamanho de sua posição usando margem de ganhos não realizados. Este.
Sistemas de negociação - Tudo o que você precisa saber.
Sistemas de negociação Os sistemas de negociação ou uma estratégia de negociação é a espinha dorsal para todos os tipos de comerciantes. Enquanto a gestão do dinheiro e a gestão de riscos desempenham.
Direção do mercado de ações - Spot Importante mudança de tendência Indicações.
Qual é o caminho do mercado? Você pode estar investindo nas ações melhores e mais brilhantes do mercado e ainda está se perguntando por que você está no seu posit.
Estratégias de Negociação de Níveis de Apoio e Resistência.
Se você aterreste nesta página, suponho que você esteja procurando informações em torno de estratégias de suporte e resistência, suporte e indicadores de resistência,.
Pyramiding & # 8211; Estratégia de negociação de alavancagem.
Abordagem mais simples para como ganhar estoque de negociação de dinheiro.
Day Trade, Swing Trade ou Invest in Leveraged ETFs?
5 razões pelas quais não exagerar na cruz da morte.
Como vender um estoque na resistência.
Como comprar um estoque no suporte.
Como calcular metas de preço de ponto e figura quando Swing Trading.
Por que eu não mais me obscuro pelo mercado amplo.
Como identificar quando um estoque está começando a tendência.
Como encontrar Stocks on the Rise.
Stocks abaixo de 5 dólares - 12 razões para ficar longe.
Um método simples para negociar o triângulo simétrico.
Como negociar Double Tops e Double Bottoms.
Pyramiding - Leverage Trading Strategy.
Sistemas de negociação - Tudo o que você precisa saber.
Direção do mercado de ações - Spot Importante mudança de tendência Indicações.
Estratégias de Negociação de Níveis de Apoio e Resistência.
O que é Pyramiding?
Pyramiding é uma estratégia de negociação antiga em que um especulador acrescenta ao tamanho de sua posição usando margem de ganhos não realizados. Esta estratégia de negociação baseia-se unicamente no poder de usar alavancagem e foi popularizada por um dos maiores comerciantes de todos os tempos, Jesse Livermore.
Exemplo de estratégia de pirâmide.
Uma estratégia de piramide é considerada uma abordagem de investimento arriscada, mas com um bom gerenciamento de dinheiro pode produzir resultados estelares. Recentemente, o mercado tomou um mergulho com nariz duro, com pouco ou nenhum retracement. Se um comerciante fosse curto, esse tipo de ambiente de mercado teria sido um excelente candidato para um número ou estratégias de piramide. No gráfico abaixo, o Citigroup tirou uma batida de um máximo de $ 49 no início de outubro para um mínimo de US $ 3 em novembro. Em uma estratégia piramidal, um comerciante quer adicionar suas posições em cada salto. Então, no exemplo abaixo, quando o estoque caiu de US $ 49 e teve um curto aumento de US $ 35, isso representaria uma queda de 29%, que na margem seria um ganho de 58% em seu caixa. Este adicional de 29% de lucros em papel seria então usado para adicionar à posição curta em US $ 35 para o descanço. Esse processo de adição à posição curta teria continuado todo o caminho até US $ 3. O que teria produzido ganhos muito maiores do que simplesmente curtir o estoque em US $ 45 e descer para US $ 3.
Livre grátis de eBook Day: Baixe o livro para aprender estratégias de vencimento que melhorarão seus resultados comerciais dia. O livro tem mais de 10.000 palavras de conhecimento embalado. Obtenha sua cópia hoje!
Regras de negociação de pirâmide.
Agora que você está familiarizado com as estruturas de negociação da pirâmide, vamos agora fazer um mergulho profundo das regras de negociação em torno desta estratégia.
Entrando em um Comércio de Pirâmide.
Ao usar a estratégia da pirâmide, você deve tentar alcançar a tendência logo após o início. Esta é uma ordem extremamente alta, pois os movimentos do preço do tempo são extremamente difíceis.
Por esse motivo, recomendo que você use outro indicador técnico para ajudar a entrar no comércio.
Uma boa ferramenta para ajudá-lo com a entrada de seus negócios de pirâmide é a média móvel ponderada em volume. Uma vez que o VWMA reage aos volumes de negociação, ele irá isolar falsas flutuações de preços.
Portanto, você deve inserir um comércio quando o preço quebrar um VWMA maior - 20 ou mais.
Pyramiding - Tomando lucros.
Uma vez que vamos usar um VWMA para abrir o comércio, também podemos usar o VWMA para determinar onde obter lucros. Independentemente do número de negociações de piramida, todos devem estar fechados quando o preço quebra o VWMA na direção oposta.
Bearish VWMA Breakout.
O exemplo acima ilustra um corte descendente através de um VWMA de 30 períodos. Se estivéssemos em uma negociação de alta, essa disputa de baixa provocaria que fechássemos a posição.
Pyramiding - Stop Loss.
Uma vez que usamos a média móvel ponderada em volume para determinar quando sair de nossos negócios, o papel da ordem stop loss não é essencial. No entanto, usaremos uma perda de parada. O motivo para isso é garantir que estamos protegidos de uma mudança de preço rápido em relação à nossa posição comercial.
Stop Loss - Pyramid Trades.
Este é o mesmo exemplo de cima. Desta vez, depois de entrar na posição longa no breakout do VWMA, colocamos uma perda de parada abaixo do fundo no início da tendência.
Você usará o mesmo método para colocar sua parada em cada movimento de preço subseqüente.
Estratégia completa de negociação de pirâmide.
Agora, combinaremos as regras de cima para uma estratégia de negociação de ações em pirâmide. Usaremos um gráfico diário e entraremos em negociações quando o preço quebrar um VWMA de 30 períodos. Um novo comércio deve ser adicionado após cada uma das correções do preço. Todos os negócios que tomamos devem ser protegidos com uma parada, que deve estar localizada além da espiga criada após a correção. Vamos fechar todos os negócios após o preço quebra a média móvel ponderada em volume de 20 períodos.
Estratégia de negociação de pirâmide.
Acima é um gráfico diário da General Motors. O gráfico cobre o período de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. A imagem ilustra uma estratégia de pirâmide.
O primeiro impulso de tendência está localizado no início do gráfico. Nós corremos o GM logo após o preço fechar uma vela abaixo do VWMA de 30 períodos. Ao mesmo tempo, colocamos uma perda de parada acima do topo criado como resultado da queda.
O preço diminui ainda mais e ganha distância do VWMA de 30 períodos. Mais tarde, a GM tem um pequeno movimento corretivo. No final da correção, abrimos nosso segundo comércio curto e colocamos uma perda de parada acima do topo criado após a correção (Stop Loss 2).
A queda que aparece é bastante mais forte do que o impulso de tendência anterior. Após a correção, abrimos nosso terceiro comércio curto. Colocamos outra perda de parada acima do topo criado após a correção.
Em seguida, outro impulso de baixa aparece antes que o estoque inicie uma nova correção. No final do movimento corretivo, abrimos o próximo comércio curto, colocando outra parada acima do topo criado.
Agora, temos quatro pequenos negócios abertos, todos suportados por uma única ordem de perda de parada, que protege os negócios de movimentos de preços rápidos na direção oposta. Após o impulso do quarto preço, o estoque GM entra em uma nova correção e quebra o VWMA de 30 períodos. Este é o sinal de saída que precisamos para fechar as quatro posições abertas.
O primeiro comércio gera o maior lucro, porque atinge todo o movimento de tendências no gráfico. Então vem o segundo e o terceiro. O quarto comércio traz uma perda, o que na verdade é insignificante, porque capturamos o movimento de tendência com os outros três negócios.
Vamos agora passar pela abordagem de revenda da pirâmide. É assim que a pirâmide funciona quando o estoque está tendendo para cima.
Estratégia de Negociação de Pirâmide Longa.
Você está olhando agora o gráfico diário da Agilent Technologies de fevereiro a junho de 2016. Acima de você, você vê a estratégia de negociação da pirâmide aplicada com cinco negócios longos.
Tudo começa quando Agilent quebra a média móvel ponderada em volume de 30 períodos para cima. Isso nos dá um longo sinal e nós compramos o estoque como afirmado em nossa estratégia.
Colocamos uma perda de parada abaixo do fundo, o que inicia o início da tendência de alta. O aumento de preços continua ainda mais e o estoque ganha distância do VWMA.
Uma pequena correção e um novo aumento são o sinal que precisamos para abrir nosso segundo comércio com a Agilent Technologies. Nós colocamos uma parada para este comércio logo abaixo do fundo criado pelo movimento corretivo. A Agilent cria um novo impulso de tendência e o estoque aumenta ainda mais.
A próxima correção traz o preço para um teste no VWMA, mas o nível sustenta a ação de preço. Isso leva a um novo salto de alta, que é a premissa para o nosso terceiro longo comércio com a Agilent Technologies.
O preço aumenta ainda mais, o que leva a um novo movimento corretivo. O estoque cai novamente para o VWMA de 30 períodos para um teste. Mais uma vez, o nível suporta a ação do preço e um quarto impulso aparece no gráfico. Continuamos com o salto e colocamos uma quarta ordem de perda de parada abaixo do fundo entre a correção e o novo impulso.
O quarto movimento é o maior no gráfico.
O preço então cai para o VWMA de 30 períodos para teste de suporte e salta para cima. Portanto, abrimos uma quinta posição longa. A parada de perda deste comércio está localizada abaixo do fundo após a correção.
O impulso de preço é relativamente menor que os movimentos de tendências anteriores. O estoque, em seguida, descia e quebra o VWMA de 30 períodos e a nossa parada.
O quinto comércio é considerado um perdedor, já que isso interrompeu nossa parada. No entanto, as perdas nele são insignificantes. Afinal, tivemos 4 longas negociações de pirâmide durante uma tendência de alta alta.
Negativos de Pyramiding.
Funciona apenas no mercado de tendências.
Pyramiding só funcionará corretamente em um mercado de tendências. Isso ocorre porque, se você estiver negociando em um mercado agitado, as correções de curto prazo flutuam naturalmente para os pontos de balanço anteriores, assim, comendo seus ganhos originais. Portanto, lembre-se de considerar apenas essa estratégia de negociação quando tanto os mercados quanto as ações estão em grande tendência em uma direção.
Uma vez que a negociação de ações envolve alavancagem em alguns casos, a estratégia de negociação de ações piramidais esconde um grande risco. Esse risco está relacionado diretamente com sua banca de negociação. Se você não é cuidadoso ao implementar técnicas de negociação de pirâmide, você poderia explodir sua conta rapidamente.
Em seguida, vou listar como isso pode realmente acontecer na vida real:
Uma vantagem comum utilizada pelos comerciantes do dia é de 4: 1.
Isso significa que se o comerciante apostar "1" em um acordo, ele pode lucrar tanto quanto se tivesse investido "4" dólares.
Não é ótimo? Bem, não inteiramente. O lado negativo da alavancagem é que, se você colocou "1" em um acordo, você também pode perder "4" se o mercado for contra você (alavanca 4: 1).
Como você viu nos dois exemplos acima, a pirâmide envolve o gerenciamento de muitas negociações ao mesmo tempo.
Agora imagine o que acontece se você tiver 5 negócios abertos com uma alavanca igual a 4: 1.
Se você não gerencia seu bankroll corretamente, e o mercado vai contra você, sua margem livre pode facilmente ir abaixo do nível mínimo de manutenção exigido do seu corretor.
Se isso acontecer, você receberá uma chamada de margem de seu corretor. Eles vão pedir para financiar sua conta com mais dinheiro, ou eles podem simplesmente fechar suas negociações ativas para se protegerem.
Lembrar. A pior coisa que um comerciante de ações poderia experimentar é uma chamada de margem de seu corretor.