Antes de iniciar seu modelo de plano de negociação, é importante notar a diferença entre comerciantes discricionários e de sistema. Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas grandes categorias: comerciantes discricionários (ou comerciantes baseados em decisão) que observam os mercados e colocam trocas manuais em resposta a informações disponíveis naquele momento, e comerciantes de sistemas (ou comerciantes baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação.
Como muitas vezes é visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começa, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um comerciante discricionário use um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada comércio. Por exemplo, o gráfico de um comerciante discricionário pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados que a sessão de negociação ou eles sabem que um relatório do Fed está chegando.
Seu plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você colocará negócios. Inclui os seguintes componentes:
Mercado (s) que será negociado.
Os comerciantes não estão limitados aos estoques. Você tem uma ampla seleção de instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, fundos negociados em bolsa (ETFs), Forex (FX), futuros, opções e os populares contratos de futuros e-mini (como o e-mini S & amp; P Contrato de futuros de 500). Qualquer instrumento que você escolher para negociação deve negociar sob boa liquidez e volatilidade para que você tenha oportunidades de lucrar.
Largura - Quão apertado é o lance / pedido espalhar? Profundidade - Quão profundo é o mercado (quantas ordens estão descansando além do melhor lance e melhor oferta)? Imediato - Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado? Resiliência - Quanto tempo leva o mercado para se recuperar depois de uma grande encomenda ser preenchida?
Os mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads apertados por oferta e com profundidade de mercado suficiente para preencher ordens rapidamente. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a assegurar que as ordens serão:
cheio preenchido com deslizamento mínimo preenchido sem afetar substancialmente o preço.
A volatilidade, por outro lado, mede a quantidade e a velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento comercial experimenta volatilidade, oferece oportunidades para que os comerciantes se beneficiem da mudança de preço. Qualquer mudança de preço - seja em ascensão ou queda - cria uma oportunidade de lucro. Tenha em mente, é impossível fazer lucro se o preço permanecer igual.
O Intervalo do Gráfico Primário que você usará para tomar decisões de negociação.
Os intervalos de gráficos são frequentemente associados a um estilo de negociação particular. Eles podem ser baseados em tempo, volume ou atividade. O que você escolhe, em última análise, se resume às preferências pessoais e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem gráficos de períodos mais longos; inversamente, os comerciantes de curto prazo tipicamente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks.
Indicadores e configurações que você aplicará no gráfico.
Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico. Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em uma atividade de preço e / ou volume passada e atual do instrumento de negociação. Deve-se notar que apenas os indicadores não fornecem sinais de compra e venda; você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, impulso, volatilidade e volume.
Regras para dimensionamento de posição.
O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólares do seu comércio, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, que novos comerciantes comecem com um contrato e-mini. Após o tempo, e se o sistema for bem sucedido, você pode trocar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim seus lucros potenciais, mas também maximizando potenciais perdas. Alguns planos de negociação podem exigir a inclusão de contratos adicionais se um certo lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente definidas em seu plano de negociação.
Regras de entrada.
Muitos comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza, e isso geralmente se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado.
Filtros de comércio e disparadores.
Os filtros comerciais e os desencadeantes trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados como a "segurança" para o gatilho comercial; Uma vez que as condições para o filtro de comércio foram atendidas, a segurança está desligada e o gatilho fica ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando uma troca será inserida. Os desencadeantes de comércio podem basear-se em uma série de condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço.
Aqui está um exemplo de um filtro comercial:
O tempo é entre 9:30 da manhã e 3:00 da tarde EST. Uma barra de preços em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima da média móvel simples de 50 dias.
Uma vez que essas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial:
Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um ponto acima da alta da barra anterior.
Observe como o gatilho especifica o tipo de ordem que será usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, é preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem; o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação. Revise a seção Tipos de Ordem deste tutorial ou veja Introdução aos Tipos de Pedidos para uma cobertura mais aprofundada.
Regras de saída.
Dizem que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e obter lucros saindo no momento certo. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bastante preciso. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última instância, definem o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir:
Alvos de lucro Parar os níveis de perdas Trailing stop levels Parar e reverter estratégias O tempo sai (como EOD - fim do dia)
Tal como acontece com as regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente indicado em seu plano de negociação. Por exemplo:
Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 ticks acima do preço de preenchimento da entrada Parar a perda: Sair com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada
Nota: Se você configurou isso como uma ordem de suporte (pedido OCO), uma vez que um pedido seja preenchido (seja o objetivo de lucro ou a perda de parada), a outra ordem será automaticamente cancelada. Se você colocar as ordens manualmente, lembre-se de cancelar o restante para evitar uma posição indesejada.
Preparando-se para testar.
Ao desenvolver seu plano de negociação, lembre-se de incluir todos os elementos importantes:
instrumento (s) de negociação horários condições de entrada de dimensionamento de posição (incluindo filtros e gatilhos) regras de saída (incluindo metas de lucro, perda de parada e gerenciamento de dinheiro)
Tenha em mente, anotar seu plano de negociação é apenas o primeiro passo em um longo processo. Nesta fase, ainda é apenas uma idéia - ou um modelo para o produto final. Você terá que testar completamente seu plano antes de colocá-lo no mercado. Na próxima seção, mostraremos como.
Plano de negociação Amostra 1.
Meu objetivo é fazer 40 pips por semana.
Meu mercado-alvo é o mercado spot forex GBP / USD. O meu estilo de negociação é o dia comercial com todas as negociações que ocorrem entre as 7:00 da manhã e as 11:00 da manhã GMT. Todas as posições abertas serão fechadas até o final do dia.
Antes de começar meu dia de negociação, vou verificar o calendário econômico do mercado cambial para o dia e ver quais dados fundamentais que podem afetar o GBP / USD. Eu também vou olhar para os gráficos e traçar linhas de tendência e apoio Fibonacci e linhas de resistência.
Vou me concentrar em dois gráficos: 15 minutos e diariamente. Eu uso os gráficos diários para identificar os grandes balanços e o gráfico de 15 minutos para obter bons pontos de entrada para os meus negócios.
Se o mercado forex está mostrando sinais de falta de direção, eu ficarei fora do mercado. Não vou trocar até ver uma formação de tendência. Eu usarei resistência / suporte, linhas de tendência e médias móveis (MAs) para obter os meus sinais para longos ou curtos. Mesmo que a análise técnica seja a base para minha negociação, vou prestar atenção a todos os dados fundamentais que saem.
Como construir um plano de negociação em quatro pontos.
Ação de preço e Macro.
Falhar no planejamento é planejar para falhar; Todo comerciante precisa de um plano de negociação. Este artigo cobre o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias de exemplo são encaminhadas para vários tipos de comerciantes na seção para o & lsquo; como. & Rsquo;
Os planos de negociação são muito parecidos com o seguro: as pessoas não querem isso até que eles já tenham enfrentado uma catástrofe. Mas depois dessa catástrofe; talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez pior ainda, uma chamada de margem de um comércio ruim, o comerciante geralmente reconhece que algo precisa ser feito.
Mas, independentemente de como chegar lá, apenas o fato de chegar ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade geralmente é um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante.
O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas de, & lsquo; bem, como faço para criar um plano de negociação? & Rsquo;
O que se segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para se aproximar do mercado: pense nisso como a constituição pessoal & lsquo; rsquo; do comerciante; o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com os quais esse comerciante pretende implementar no mercado.
O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de comerciante que você é. E se você é um novo comerciante e não tem certeza do tipo de comerciante que quer ser, está certo para modificar isso, pois você vê mais resultados e tem uma idéia melhor da direção para a qual deseja avançar.
O benefício por trás disso é que ajuda a mantê-lo fundamentado. Deixe-nos dizer que você é um comerciante de swing técnico, mas com um próximo relatório do NFP, você vê uma configuração especialmente atraente que você decide que vale a pena uma rápida posição no couro cabeludo.
Bem, se esse couro cabeludo não funciona e uma perda é tomada & ndash; o & lsquo; o que & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de trader & lsquo; styles & rsquo; que pode ser usado como uma parte desta seção do plano de negociação.
Vários tipos de comerciantes e características de cada um.
Características deste estilo.
Mantem negócios por alguns minutos até algumas horas.
Possui negociações por menos de um dia; foco ligeiramente mais longo do que scalpers.
Possui negócios de algumas horas a alguns dias.
Possui negócios por alguns dias até algumas semanas.
Possui negociações por pelo menos um dia e, se possível, vários anos.
Possui negociações, desde que seja necessário - seja para construir e trabalhar em uma posição.
Tabela de tipos de comerciante potenciais; Criado por James Stanley.
Um plano de negociação é inútil sem uma definição de & lsquo; como & rsquo; um comerciante quer entrar e administrar posições. Isso pode ser tão simples como o & lsquo; I & rsquo; m indo às tendências do couro cabeludo, & rsquo; para tão complexo como o I & rsquo; vou pegar couro cabeludo com 8 cruzamentos EMA de período no gráfico de 5 minutos quando o preço estiver abaixo do período de 34 horas EMA. & rsquo;
Realmente depende apenas da profundidade que deseja. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nesta parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não correspondem às suas expectativas. Uma estratégia mais definida de forma frouxa nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando você realmente faz negócios, já que o comerciante não comprometeu a estratégia ao integrá-la como parte de seu plano de negociação.
Uma nota importante aqui & ndash; A estratégia deve ser sua, personalizada para sua tolerância ao risco e personalidade únicas. Isso também deve ser usado com o & lsquo; what & rsquo; do plano de negociação, pois esta é uma extensão do tipo de comerciante que você é.
Na tabela abaixo, incluímos links (na coluna para & lsquo; sample strategy & rsquo;) para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de comerciantes que definimos acima. Mais uma vez, você quer certificar-se de que qualquer estratégia que faz parte do seu plano seja personalizada para você. Então, sinta-se à vontade para assumir o quadro de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-las conforme julgar adequado para concordar mais confortavelmente com seu estilo de negociação.
Estratégias potenciais (disponível clicando em cada link) para cada tipo de comerciante.
Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de comerciante; Criado por James Stanley.
Esta parte do plano é muitas vezes perdida pelos comerciantes; Como muitos mercados definem um pouco quando você realmente pode negociar. Se você é um comerciante de ações, é bom que você tenha que aderir às horas do mercado aberto. Mesmo assim, muitos comerciantes optam por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é aí que a maioria da volatilidade acontece frequentemente.
Mas no mercado Forex, há um pouco mais de flexibilidade disponível para o comerciante & ndash; e isso não é sempre positivo. O FX Market se move 24 horas por dia, e muitas vezes exibirá diferentes características com base no tempo do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico tirado do nosso artigo Trading the World que ajuda a definir algumas dessas principais características.
A sessão que está sendo negociada pode ter um enorme impacto nos resultados.
A importância de definir o & lsquo; quando & rsquo; de um plano de negociação é que permite aos comerciantes aprender e melhorar suas estratégias e abordar com o menor número possível de variáveis em movimento. Se um comerciante normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática, mas por algum motivo não conseguiu dormir e se vê negociando durante Londres aberto com a mesma estratégia; eles estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem.
Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para um horário de tempo marcadamente diferente. Embora a sessão asiática seja geralmente mais lenta com movimentos menores, mais acessíveis para negociação de alcance; O London Open é muitas vezes destacado por movimentos rápidos, violentos e afiados que podem fazer com que uma estratégia de negociação de alcance pareça muito ruim. Se você não acredita no desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada no horário do dia ou na sessão que está sendo negociada, dê uma olhada no Best Time of the Day para negociar Forex por David Rodriguez. No artigo, David tomou uma estratégia RSI simples e mostrou que deu alguns resultados bastante indesejáveis quando permitiu correr o dia todo, todos os dias (representado pela linha vermelha no quadro abaixo).
Mas quando focado na sessão de negociação asiática (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia RSI simples parecia significativamente melhor.
A mesma estratégia melhorou quando se concentrou na sessão de negociação asiática (linha de ouro)
O horário do dia é importante no mercado FX; então, defina quando você vai negociar para que você possa se concentrar em melhorar sua abordagem sobre o tipo de condição de mercado que você está especulando.
A última parte do plano é, na minha opinião, a mais importante. É aqui que você escreve seus objetivos e razões para se tornar um comerciante. Isso pode ser tão ambicioso como & lsquo; eu quero ser um bilionário, & rsquo; tão razoável quanto eu quero substituir minha renda para que eu possa passar mais tempo com minha família. & rsquo; Eu fortemente o encorajo a estabelecer metas realistas e honestas, caso contrário, eles são quase impossíveis de aderir. Eu falo por experiência própria.
Trading isn & rsquo; t easy. Pode ser difícil, difícil e dispendioso, e frustrando tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, & lsquo; é tão claro como a lama. & Rsquo;
Mas o fato da questão é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro nos mercados é um privilégio. Se olhamos em todo o mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins, as pessoas perdem a vida. No século 21 com a enorme quantidade de tecnologia que tornou o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas para mais pessoas do que nunca. Os mercados são uma das poucas maneiras pelas quais alguém com pouca educação formal, e nem muito dinheiro de arranque pode realmente melhorar o seu lote na vida. O mercado FX não se importa se você vier de uma família agrícola na China rural ou se você possui um MBA da Ivy League da Wharton School of Business. Qualquer um pode potencialmente ganhar dinheiro, e todos podem perder dinheiro.
O & lsquo; why & rsquo; de um plano de negociação serve de lembrete de por que você está disposto a passar pela dor; e quando os tempos se tornam difíceis ou uma grande retirada é vista na conta, isso pode ajudar a fornecer uma perspectiva de & lsquo; a imagem maior. & rsquo; Isso permite que o comerciante dê um passo para trás, a fim de perceber que as razões pelas quais eles querem se tornar um comerciante bem sucedido valem a pena quaisquer provações ou tribulações que eles possam passar.
Se o objetivo não parece mais valer a frustração, então, pelo menos, você sabe que é hora de dar um passo atrás e reavaliar suas opções ou sair.
Para citar Harvey Dent em The Dark Knight, & lsquo; A noite é sempre mais escura logo antes do amanhecer. & Rsquo; O & lsquo; why & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que o sol ainda aparecerá, independentemente de quão escuro possa parecer realmente.
- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter JStanleyFX.
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Plano de negociação Forex.
Esses comerciantes de forex com um plano de negociação e a disciplina necessária para respeitá-lo têm uma chance globalmente maior de sobrevivência no mercado. Nas palavras de Jason A. Jankovsky, "na minha experiência, eu tenho que dizer que houve muita diferença crítica entre os comerciantes vencedores da rede e os comerciantes perdedores líquidos na maioria das áreas. Todos tinham uma boa compreensão dos fundamentos básicos do mercado, usavam uma sólida análise técnica ou pesquisa de algum tipo, e exerciam muita disciplina pessoal. A única coisa que se destacou, a única coisa que separou o vencedor líquido do perdedor líquido, todas as coisas iguais, foi que o vencedor líquido tinha um plano de negociação, além de suas outras habilidades. O vencedor líquido sabia que ele estava contra o mercado e seus concorrentes, mas ele também estava contra ele. Para evitar a possibilidade de que ele (o comerciante) pudesse se afastar da água a qualquer momento, se ele não fosse cuidadoso, esse comerciante tinha um plano ".
Nesta seção do nosso site, incluímos algumas amostras de planos de negociação forex com a visão de que você os consideraria úteis e usaria partes deles na criação de seu próprio plano de negociação.
Atenção: não apenas seguimos cegamente qualquer uma de nossas amostras. Certifique-se de que seu plano de negociação se adapte à sua personalidade e nível de conhecimento.
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